8 mei 2019

Het kan altijd beter

Ik heb al eerder laten zien dat een momentum strategie, waarbij gebruik wordt gemaakt van leveraged (3x) ETF’s, tot buitengewone resultaten kan leiden. Onderstaand voorbeeld toont aan dat het altijd beter kan. De CAGR bedraagt bij deze strategie zelfs 79,98% en de maximale drawdown is 19,45%. Dit resulteert in een Sharpe ratio van 1,91. De data loopt vanaf 2011.

Uiteraard betekent een hoog rendement ook een hoog risico. Dit gaat hand in hand. Het is dan ook niet de bedoeling om slechts één model te handelen. Idee is juist om meerdere (momentum) strategieën te combineren binnen één portefeuille. Doel is om het risico (bijvoorbeeld de maximale drawdown) omlaag te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van rendement. Uiteindelijk resulteert dit ook in een betere Sharpe ratio.

De getoonde strategie zou bijvoorbeeld 20% kunnen uitmaken van de totale portefeuille. In dat geval is deze aanpak al goed voor bijna 16% van het totaalrendement. De maximale drawdown wordt gereduceerd tot onder de 4%. Door vervolgens de juiste strategieën toe te voegen, is het mogelijk om de rendement-risicoverhouding verder omhoog te krikken.

Wilt u meer weten over de kracht van momentum? Ik vertel u er graag meer over onder het genot van een kopje koffie. Ik kom graag in contact met (potentiële) investeerders, die samen met mij de mogelijkheden van dit soort strategieën volledig willen benutten. Uw vermogen verdient (een beter) rendement! Mijn contactgegevens kunt u hier vinden. Wilt u meer weten over dit specifieke voorbeeld? Laat dan een reactie achter, dan stuur ik u het uitgebreide rapport.