Blog

Crash genereert cash!

In diverse posts heb ik verschillende momentum strategieën laten zien. Het universum bestond daarbij uit (leveraged) aandelen en/of obligaties. In de meest gunstige situatie wordt er een hoger gemiddeld rendement tegen een lager risico behaald. Gemene deler bij de gehanteerde modellen is een bovengemiddeld jaarlijks rendement, een relatief lage drawdown, geen of hooguit enkele verlieslatende…

Dual momentum: het beste van twee werelden

In mijn vorige posts heb ik diverse voorbeelden laten zien van beleggen op basis van momentum. Specifiek werd hierbij gebruik gemaakt van “dual momentum”. Bij dual momentum wordt er zowel gekeken naar het relatieve momentum als naar het absolute momentum. Relatief momentum houdt rekening met de rendementen van alle instrumenten van het beleggingsuniversum. Door deze…

“Risicoloos” roteren

Ik heb in mijn vorige post laten zien dat momentum en low volatility prima samengaan. In de meest gunstige situatie wordt er een hoger gemiddeld rendement tegen een lager risico behaald. Wel wordt er bij dit soort strategieën nog steeds in aandelen belegd. Soms kan er juist de voorkeur zijn voor obligaties, en niet voor…